Was genau hast du denn vor, nachdem es gespeicher worden ist? Wird der HEX Wert in einem String verwendet (also muss er genau in dem Format ausgegeben werden), oder willst du es zum Beispiel für SetPlayerColor verwenden?
Wenn du es als String haben willst, dann kannst du es mit "%x" formatieren (format) und als VARCHAR in der Tabelle speichern. Und wenn du es nur für eine Anweisung wie SetPlayerColor (o.ä.) speichern willst, dann reicht es, wenn du es wie eine Ganzzahl (Integer) behandelst, sprich du speicherst den HEX Wert einfach als Integer ("%d" bzw. "%i") und in der Datenbank als INT, und liest ihn so auch aus. Es ist bei solchen Funktionen (SetPlayerColor) egal, ob du beispielsweise "-1" oder "0xFFFFFFFF" verwendest, da beides das Gleiche ist.