Windows ist da eiskalt und ignoriert andere Bootloader.
Deswegen solltest du zuerst Windows und anschließend Linux installieren.
Allerdings rate ich dir davon ab, beide Systeme auf eine Festplatte zu installieren, da wir sonst in wenigen Tagen von dir ein Thema lesen dürfen, in dem du fragst, wie du Linux wieder entfernen kannst, ohne dabei dein Windows zu verlieren.
Stattdessen empfehle ich dir die Installation von Linux auf einer 2. Festplatte (keine 2. Partition, sondern wirklich eine extra Festplatte!), da du dann beim Bootvorgang einfach auswählen kannst, von welcher Festplatte aus das System gestartet werden soll.
Wenn du dann keine Lust mehr auf Linux haben solltest, kannst du die 2. Festplatte, auf der Linux installiert ist, einfach formatieren.